استراتژی کوانت (StrategyQuant) چگونه کار می‌کند؟

تولید تصادفی، پایه و اساس StrategyQuant است. استراتژی‌های تولید شده از این طریق می‌توانند با استفاده از تکامل ژنتیکی بهبود یابند (استخراج شوند). در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.

تولید تصادفی استراتژی‌های معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی در تعداد اولیه با استفاده از ترکیبی از الگوهای قیمت، شاخص‌های فنی، انواع سفارش‌ها و سایر بخش‌ها برای تشکیل قوانین ورود و خروج ساخته می‌شود.

StrategyQuant می‌تواند از تمام اندیکاتورهای فنی استاندارد و اسیلاتورها (مانند CCI، RSI، Stochastic و غیره)، مقادیر زمانی (مانند زمانی از روز، روزی از هفته) و الگوهای قیمت استفاده کند. سپس این بلوک‌های ساختاری با استفاده از عملگرهای منطقی و برابری (و، یا، >، <، و غیره) ترکیب می‌شوند تا یک قانون ورود یا خروج تشکیل دهند.
علاوه بر این، از انواع مختلف سفارش ورود و خروج (market order و limit order و fixed profit target و exit after X bars و غیره) پشتیبانی می‌کند.

با تمام ترکیب‌های ممکن از قوانین و دستورات، StrategyQuant می‌تواند به معنای واقعی کلمه تریلیون‌ها استراتژی معاملاتی مختلف را ایجاد کند.

فرآیند ساخت به خودی خود کاملاً تصادفی است – سازنده به طور تصادفی بلوک‌های ساختاری مختلف را از استخر موجود انتخاب می‌کند و آنها را برای ایجاد قانون ورود، نوع سفارش و قانون خروج ترکیب می‌کند.
برخی محدودیت‌های اعتبار سنجی وجود دارد که کنترل می‌کند به عنوان مثال، قیمت با ارزش زمانی و غیره مقایسه نمی‌شود.
نتیجه یک استراتژی معاملاتی تصادفی کاملاً جدید است. البته، نه هر چیزی که رندوم و تصادفی ایجاد شده باشد.

استراتژی سودآور است، اما StrategyQuant می‌تواند هزاران استراتژی جدید را در هر ساعت تولید و آزمایش کند و در این ابعاد، استراتژی‌های سودآور زیادی وجود دارد.

تکامل ژنتیکی

تکامل ژنتیکی روند یافتن استراتژی‌های معاملاتی مناسب را حتی فراتر می‌برد.
در این حالت StrategyQuant ابتدا تعدادی استراتژی تصادفی ایجاد می‌کند که به عنوان نمونه‌های اولیه در تکامل استفاده می‌شود.

این نسل اولیه از استراتژی‌ها سپس طی نسل‌های متوالی با استفاده از فناوری برنامه‌ریزی ژنتیکی «تکامل» می‌یابند.

این فرآیند، تکامل را تقلید می‌کند – الگوریتم مناسب‌ترین استراتژی‌ها (با استفاده از معیارهای عملکرد انتخاب‌شده) را در هر نسل انتخاب می‌کند و سپس از گروه مناسب‌ترین نامزدها برای تولید نسل جدیدی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

همانطور که در تکامل، این فرآیند باید به گزینه‌های بهتر و بهتر منجر شود، در مورد StrategyQuant نیز در استراتژی‌هایی که سودآورتر، پایدارتر، یا به طور کلی در معیارهای عملکرد انتخاب شده بهتر هستند.

نمونه کد استراتژی

در اینجا یک نمونه شبه کد از یک استراتژی تولید شده توسط StrategyQuant قابل مشاهده است. می‌توانید ببینید که استراتژی شامل دستورات ورود، دستورات خروج و دستورات مدیریت معاملات مانند حرکات trailing stop و غیره است.
استراتژی تولید شده توسط برنامه را می‌توان در این شبه کد مشاهده کرد یا در قالب Expert Advisor متاتریدر (EA)، استراتژی NinjaTrader NinjaScript و #C یا EasyLanguage for Tradestation/Multicharts استخراج کرد.

بلوک‌های ساختاری پشتیبانی شده

StrategyQuant از بیش از ۲۵۰ بلوک ساختاری، از جمله تمام شاخص های فنی استاندارد مانند CCI، RSI، Stochastic، Momentum و غیره پشتیبانی می کند.

همچنین از تمام انواع سفارشات استاندارد – Market، Stop، Limit و روش‌های خروج پیشرفته مانند Trailing Stop یا Move Stop Loss to Break Even پشتیبانی می‌کند.

بهترین چیز در مورد SQ X جدید این است که به شما امکان می دهد بلوک ساختاری خود را ایجاد کنید یا اندیکاتور خود را توسعه دهید که می تواند برای گسترش برنامه استفاده شود.

شاخص‌های فنی جدید و سایر ویژگی‌ها به طور مداوم به برنامه اضافه خواهند شد.

حداقل سیستم مورد نیاز

استراتژی‌کوانت یک Expert Advisor نیست، بلکه یک برنامه عادی (فایل EXE) برای مایکروسافت ویندوز است و بر روی تمام کامپیوترهای استاندارد با اتصال به اینترنت قابل اجرا است.

حداقل نیازمندی‌های سیستم:

قدرت محاسباتی

تولید و بازآزمایی استراتژی نیازمند قدرت پردازش زیادی است، بنابراین هرچه کامپیوترتان سریع‌تر باشد، استراتژی‌های بیشتری تولید و آزمایش خواهند شد.

مهمترین عاملی که بر سرعت آزمایش تأثیر می‌گذارد، پردازنده (CPU) است. استراتژی‌کوانت می‌تواند از تمام هسته‌های پردازنده استفاده کند، بنابراین نتایج بهتر با استفاده از پردازنده‌های چند هسته‌ای مانند i5 یا i7 یا AMD به‌دست خواهد آمد.

برای اجرا بر روی پردازنده‌های M1 یا M2 از مک، استراتژی‌کوانت به روی MAC OSX افزونه Rosetta را نیاز دارد. در صورتی که هنگام اولین اجرای برنامه بر روی مک‌تان نصب نشده باشد، درخواست نصب آن نمایش داده می‌شود.

دوره طراحی ربات معامله‌گر

شما می‌توانید با استفاده از آموزش نرم‌افزار StrategyQuant (دوره طراحی ربات معامله‌گر)، الگوریتم و استراتژی شخصی خود را به حالت تمام اتوماتیک تبدیل کرده و یا با استفاده از داده‌کاوی ، الگوریتم ژنتیک، پایه‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین استراتژی‌های جدید و سودده را بسازید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.